汉武帝从投降的匈奴人那里得知西域有一个大国，叫月氏，这个国家跟越月氏的关系不好。汉武帝想：要是能跟月氏联合，就能切断匈奴跟各国的联系。于是，汉武帝想选一些精明强干的人去联络月氏。
张骞觉得和件事情很有意义，就带头应征。汉武帝就派张骞为使者，带着一百多个人向月氏出发。他们到月氏就必须经过匈奴地界，张骞他们很小心，但是还是被匈奴给逮住了。匈奴没有杀他们，只是派人管住他们，不让他们回去，张骞他们只好就在那里住下了。这一住就是十多年，日子久了，匈奴人也就不怎么管他们了。有一天，张骞他们商量了一下，带着干粮，趁别人不注意的时候逃走，去了月氏。他们虽然不知道月氏在哪儿，可是他们断定，只要往西走，准没错。过了几十天，他们没找到月氏，倒闯进了大宛，大宛国王派人送张骞他们到月氏。可是月氏又不想与匈奴为敌了，他们只好回去。回去的路上又被匈奴抓住了，只到匈奴国内大乱，他们才逃回中原。