汉武帝即位的时候，从北方匈奴投降过来的人都说，匈奴打败了月氏，拿月氏王的头颅骨做成大酒杯，月氏人被赶跑，对匈奴怀着强烈的仇恨。
他们想攻打匈奴，但得不到别国的援助。
当时，武帝正想消灭匈奴，听了这话，想和月氏友好往来。
但要到月氏去，必须经过匈奴的领地，武帝于是招募能出使月氏的人。
担任郎官不久的张骞应募出使，被武帝批准。
不幸的是，张骞取道匈奴的时候，还是被抓住，押送到单于那里。
单于把张骞扣留下来，并且对他说：“月氏在我们的西北，你们汉人怎么能出使到那里去?如果我们要出使到越国去，你们能让我们去吗?”就这样，张骞被匈奴扣留了十多年。
匈奴给了他妻室，使他有了儿子，但张骞始终保留了汉朝交给他的使节。
后来，匈奴放松了对张骞的监视。
于是，他与随从们一起逃走，朝月氏方向前进。
他们走了几十天，来到了大宛国。
大宛国的国王听说汉朝十分富足，想和汉朝往来，只是一直未能如愿;见到汉朝使节张骞后非常高兴，问他打算到哪里去。
张骞回答说：“我奉汉朝之命出使去月氏，被匈奴人封锁了交通，如今从匈奴逃到这里。
希望大王能派人给我带路，送我到月氏去。
如果能到那里，将来回到汉朝，汉朝将赠送给你们无数财物。
”大宛的国王听从张骞的话，为他派出向导和翻译，一直送到了康居国。
康居国又派人送他到了月氏。
原来，月氏遭到匈奴人的攻击，国王被杀，大部分人西迁到了这里，称为大周氏。
现在国人已立被杀国王的儿子为国王，统治着早先就存在的大夏国而定居了下来。
那里土地肥沃，物产丰富，没有外来的侵略，他们只想太平大夏国而定居了下来。
那里土地肥沃，物产丰富，没有外来的侵略，他们只想太平无事，快乐逍遥，又觉得和汉朝的距离很远，不再有向匈奴报复的心愿了。
史料记载：“骞从月氏至大夏，竟不能得月氏要领。
”即张骞从大月氏到大夏，始终不能得到月氏对和汉联手击打匈奴之事的明确态度。
他在那里留住了一年多，就动身回国了。